וִידֵאוֹ: מה זה Random Walk with Drift?
2024 מְחַבֵּר: Miles Stephen | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-15 23:36
הליכה אקראית עם סחף . למשך הליכה אקראית עם סחף , התחזית הטובה ביותר של המחיר של מחר היא המחיר של היום פלוס א סְחִיפָה טווח. אפשר לחשוב על סְחִיפָה כמו מדידת מגמה במחיר (אולי משקפת אינפלציה ארוכת טווח). בהינתן סְחִיפָה בדרך כלל מניחים שהוא קבוע. קשור: החזרה ממוצעת.
יודע גם, מהי הליכה אקראית ללא סחיפה?
זה מה שנקרא אַקרַאִי - לָלֶכֶת - לְלֹא - סְחִיפָה מודל: היא מניחה שבכל נקודת זמן, הסדרה רק לוקחת א אַקרַאִי התרחק מהמיקום האחרון שנרשם, עם צעדים שערכם הממוצע הוא אפס.
יודע גם, האם הליכה אקראית עם סחף נייחת? א הליכה אקראית עם או בלי א סְחִיפָה ניתן להפוך לא יַצִיב תהליך על ידי הבדל (הפחתת Yט-1 מ-Yט, לוקח את ההפרש Yט - יט-1) בהתאם ל-Yט - יט-1 = εט או Yט - יט-1 = α + εט ואז התהליך הופך להבדל- יַצִיב.
כמו כן, השאלה היא, מהו תהליך הליכה אקראי?
א הליכה אקראית מוגדר בתור א תהליך כאשר הערך הנוכחי של משתנה מורכב מערך העבר. בתוספת מונח שגיאה המוגדר כרעש לבן (משתנה רגיל עם אפס ממוצע ושונות אחד). מבחינה אלגברית א הליכה אקראית מיוצג באופן הבא: yt = yt−1 + ϵt.
מהו מונח סחיפה?
בתורת ההסתברות, סטוכסטי סְחִיפָה הוא השינוי של הערך הממוצע של תהליך סטוכסטי (אקראי). מושג קשור הוא ה סְחִיפָה שיעור, שהוא הקצב שבו הממוצע משתנה. לדוגמה, תהליך שסופר את מספר הראשים בסדרה של. הטלת מטבע הוגנת יש א סְחִיפָה שיעור של 1/2 להטלה.